《金融工程原理》内夫茨 陈典发 人民邮电出版社 2009-11

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金融工程原理

• 内容简介:

  《金融工程原理》是金融工程方面的入门教材。与此方面现有教材不同，《金融工程原理》侧重工程学，即着重讨论新金融工具的合成构造。书中使用许多直观方法，如图表、合同方程等，将复杂的数学理论简化，对常见衍生品及有关金融工具的合成方法和技术进行了详尽的分析，并进一步讨论它们的使用、定价、对冲和套利等相关问题。此外，书中各章都列举很多实际例子，章末还有练习和案例研究，是一本实际操作性较强的教材。
  该书可作为大学本科生、研究生金融工程的入门教材，也可供金融市场从业人员及相关专业的人士参考。

• 作者简介:

  SalihN．Neftci（1947—2009）著名的金融学者，在资产定价、金融衍生物数学和风险管理方面有独到的研究。出生于土库曼斯坦，在美国明尼苏达大学获博士学位，先后在乔治·华盛顿大学、哥伦比亚大学、纽约城市大学任教，2009年4月于日内瓦去世。
  陈典发，1982年南开大学研究生毕业，现任南开大学经济学院金融系教授，金融工程研究中心主任；兼任南开大学深圳金融工程学院教授，计算金融系主任。专业研究方向：随机过程理论、金融数学和金融工程。

• 目录:

  第1章引言1
  1.1货币市场问题1
  1.2税收例子4
  1.3一些忠告7
  1.4结论8
  参考文献8
  案例分析9

  第2章市场、参与者以及市场惯例11
  2.1引言11
  2.2市场11
  2.3参与者14
  2.4交易机制15
  2.5市场惯例18
  2.6工具24
  2.7头寸25
  2.8辛迪加过程28
  2.9结论29
  参考文献30
  习题30

  第3章现金流工程与远期合约32
  3.1引言32
  3.2合成工具32
  3.3远期合约37
  3.4货币远期40
  3.5合成与定价45
  3.6合约方程46
  3.7应用47
  3.8“更好”的合成工具52
  3.9期货56
  3.10远期惯例60
  3.11结论62
  参考文献62
  习题63
  案例分析64

  第4章简单利率衍生工具的金融工程66
  4.1引言66
  4.2Libor和其他基准利率67
  4.3远期贷款68
  4.4远期利率协议76
  4.5期货：欧洲货币合约79
  4.6现实中的复杂性84
  4.7远期利率和期限结构85
  4.8惯例87
  4.9一个题外话：剥离88
  4.10结论88
  参考文献88
  习题89

  第5章互换工程简介92
  5.1引言92
  5.2工具：互换94
  5.3互换的类型96
  5.4利率互换金融工程106
  5.5互换的用途简介113
  5.6互换机制的新问题117
  5.7一些惯例123
  5.8货币互换和FX互换124
  5.9术语125
  5.10结论126
  参考文献127
  习题127

  第6章金融工程中的回购市场交易策略130
  6.1引言130
  6.2回购131
  6.3回购的类型133
  6.4股票回购138
  6.5回购市场交易策略139
  6.6用回购进行合成144
  6.7结论146
  参考文献146
  习题146
  案例分析147

  第7章动态复制方法与合成149
  7.1引言149
  7.2一个例子150
  7.3静态复制方法的回顾150
  7.4特定合成155
  7.5动态复制的原理158
  7.6一些重要条件170
  7.7现实生活中的复杂性172
  7.8结论173
  参考文献173
  习题173

  第8章期权的交易机制176
  8.1引言176
  8.2期权176
  8.3期权的定义和符号178
  8.4作为波动性工具的期权184
  8.5期权工具194
  8.6希腊字母和它们的用途201
  8.7现实中的复杂性212
  8.8结论：什么是期权213
  参考文献214
  附录8-1214
  附录8-2216
  习题218

  第9章凸性头寸220
  9.1引言220
  9.2一个难题220
  9.3债券的凸性交易221
  9.4凸性的来源233
  9.5一种特殊的工具：交叉货币工具239
  9.6结论245
  参考文献245
  习题245
  案例分析246

  第10章期权工程及其应用249
  10.1引言249
  10.2期权策略252
  10.3基于波动率的策略262
  10.4奇异期权268
  10.5报价惯例280
  10.6现实中的复杂性282
  10.7结论283
  参考文献283
  习题283

  第11章金融工程中的定价工具286
  11.1引言286
  11.2定价方法小结287
  11.3框架288
  11.4一个应用293
  11.5基本定理的推论399
  11.6无套利动态机理305
  11.7定价方法的选择310
  11.8结论310
  参考文献310
  附录11-1基本定理的简单经济学311
  习题313

  第12章基本定理的应用315
  12.1引言315
  12.2应用1：MonteCarlo方法316
  12.3应用2：校准325
  12.4应用3：交叉货币334
  12.5结论341
  参考文献341
  习题341

  第13章固定收益工具工程框架343
  13.1引言343
  13.2互换框架344
  13.3期限结构模型353
  13.4期限结构动态机理355
  13.5测度变换技术365
  13.6应用370
  13.7结论376
  参考文献376
  附录13-1376
  习题379

  第14章波动率工程、波动率互换和波动率交易工具380
  14.1引言380
  14.2波动率头寸380
  14.3波动率支付的不变性382
  14.4纯波动率头寸389
  14.5波动率互换392
  14.6合约的一些应用397
  14.7波动率398
  14.8结论399
  参考文献400
  习题400

  第15章金融工程中的微笑效应402
  15.1引言402
  15.2预备知识402
  15.3微笑一瞥403
  15.4波动率微笑404
  15.5微笑动态机理412
  15.6如何解释微笑412
  15.7与微笑相关的问题420
  15.8交易微笑420
  15.9微笑的定价421
  15.10奇异期权和微笑427
  15.11结论431
  参考文献431
  习题431

  第16章信用衍生品如何改变金融工程433
  16.1引言433
  16.2术语和定义433
  16.3信用违约互换436
  16.4总收益互换445
  16.5信用衍生品的用途447
  16.6资产负债表和信用衍生品451
  16.7结论452
  参考文献452
  习题452
  案例分析454

  第17章权益工具的工程学：定价与复制456
  17.1引言456
  17.2权益457
  17.3权益产品的工程应用463
  17.4证券化的金融工程473
  17.5结论476
  参考文献476
  习题477
  案例研究477

  第18章一个重要应用：互换期权和按揭贷款480
  18.1引言480
  18.2按揭贷款市场481
  18.3互换期权487
  18.4互换期权的定价489
  18.5按揭贷款支持证券495
  18.6结论496
  参考文献496
  习题497
  案例分析：丹麦抵押债券498

  参考文献501
  索引505