《随机分析与控制简明教程》熊捷,张帅琪科学出版社 2024/3/1

内容简介：

《随机分析与控制简明教程》介绍随机分析及随机控制的基本理论与方法. 第1章介绍布朗运动与鞅, 涵盖定义、停时定理、Doob不等式、下鞅的Doob-Meyer分解定理、Meyer过程等内容; 第2章介绍随机积分、It.公式、鞅表示定理, 以及测度变换的Girsanov定理. 第3章介绍随机微分方程基础: 解的存在唯一性、解对系数的连续依赖性等; 第4章介绍倒向随机微分方程的基本内容; 第5章给出了随机控制问题的基本框架, 用凸变分的方法推导*大值原理(包括线性二次控制问题的求解)、动态规划原理, 以及两者之间的联系. 每章配有习题.

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