《半参数平滑转换自回归模型理论研究及其应用/墨香财经学术文库》蔡楠 著 东北财经大学出版社 2016/12/1

内容简介：

　　《半参数平滑转换自回归模型理论研究及其应用/墨香财经学术文库》使用非参数方法拓展传统的STAR模型，首次提出半参数STAR模型。在保持STAR模型基本形式不变的前提下，让转换变量以非参数的形式进入转换函数，在保留传统STAR模型较好的经济学解释能力的同时，该模型能够避免模型误设的风险，从而提高模型的样本外预测能力。《半参数平滑转换自回归模型理论研究及其应用/墨香财经学术文库》提出了一个新的三阶段估计方法，并建立了估计量的大样本统计性质。《半参数平滑转换自回归模型理论研究及其应用/墨香财经学术文库》用1994年1月到2012年7月的人民币实际有效汇率月度数据，比较了半参数STAR模型和随机游走模型、自回归模型、门限自回归模型、平滑转换自回归模型和人工神经网络模型的样本外预测能力，发现半参数STAR模型在样本外预测能力上具有显著优势。同时，作为使用STAR模型的前提，《半参数平滑转换自回归模型理论研究及其应用/墨香财经学术文库》提出了一个新的非参数稳定性检验用于检验模型的结构稳定性。和传统的稳定性检验方法相比，该方法不仅能够检验结构突变，而且能够有效地捕捉到缓慢的连续性结构变化。《半参数平滑转换自回归模型理论研究及其应用/墨香财经学术文库》的研究内容不仅是理论和方法论的创新，而且在宏观经济分析与预测中具有重要的应用价值。

目录：