《 门限回归模型及其应用》叶阿忠、陈丛波、梁文明、张源野、李田田 清华大学出版社 2025/2/1

内容简介：

本书内容全面,简明扼要,思路清晰,突出应用。本书分为时间序列门限模型、变参数门限自回归模型、截面数据门限空间模型、面板数据门限模型、面板门限空间模型、门限空间向量自回归模型和半参数门限空间滞后模型七章。本书突出各类模型的适用对象、建模思路和应用中常见问题的诠释。
本书可作为金融学、区域经济学、管理学和计量经济学相关领域的本科生、硕士研究生的基础教材,也可作为博士研究生、青年学者从事实证研究的工具书。

目录：

第1章时间序列门限模型

1．1引言

1．2门限自回归模型

1．3平滑转移自回归模型

1．4自激励门限自回归模型

1．5门限自回归移动平均模型

1．6门限自回归条件异方差模型

第2章变参数门限自回归模型

2．1时变参数门限回归模型

2．2移动平均门限异质性自回归模型

2．3门限分位数自回归模型

第3章截面数据门限空间模型

3．1截面门限回归模型

3．2截面空间计量模型

3．3截面门限空间模型

第4章面板数据门限模型

4．1面板门限回归模型

4．2动态面板门限回归模型

4．3面板平滑转换回归模型

4．4面板半参数趋势门限回归模型

第5章面板门限空间模型

5．1面板空间模型

5．2外生变量具有门限效应的面板门限空间模型

5．3外生变量具有门限效应的动态面板门限空间模型

5．4内生变量具有门限效应的面板门限空间模型

5．5内生变量具有门限效应的动态面板门限空间模型

第6章门限空间向量自回归模型

6．1空间向量自回归模型

6．2门限向量自回归模型

6．3门限空间向量自回归模型理论及应用

第7章半参数门限空间滞后模型

7．1引言

7．2半参数门限空间滞后模型及其估计

7．3内嵌的半参数门限空间杜宾模型

7．4外嵌的半参数门限空间杜宾模型

7．5外嵌的半参数空间自回归模型

7．6半参数门限动态空间杜宾模型

7．7半参数门限空间向量自回归模型

参考文献