《随机微分方程基本理论及应用》刘见礼科学出版社

内容简介：

本讲义共分五个部分. 第一部分包括前六讲, 简要介绍了概率论的基本概念、结论和方法. 第二部分包括第七-十讲, 介绍布朗运动的基本概念和性质. 第三部分包括第十一-十八讲, 其中第十一- 十五讲介绍~Ito~随机积分的概念及其重要性质, 例如特别重要的Ito等距、 Ito乘积法则和Ito~链式法则. 第十六-- 十八讲介绍Ito随机微分方程的例子, 以及强解的存在性和唯一性定理. 第四部分包括第十九-二十一讲, 介绍随机积分概念的推广, 分别介绍了Stratonovich 随机积分, 以及Poisson过程驱动的随机微分方程理论. 第五部分侧重于介绍随机常微分方程和随机偏微分方程在随机控制、金融、生物数学等领域应用，最后给出相关数值计算.

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