《金融数学中的带跳随机微分方程数值解》普兰顿，E. 利伯蒂-布鲁迪，N. 世界图书出版公司 2017/4/1

内容简介：

《金融数学中的带跳*微分方程数值解》主要阐述Wiener和Possion过程或者Possion跳度形成的*微分方程的离散时间分散值的设计和分析。在金融和精算模型中及其他应用领域，这样的跳跃扩散常被用来描述不同状态变量的动态。在金融领域，这些可能代表资产价格，信用等级，股票指数，利率，外汇汇率或商品价格。本书主要介绍离散*方程的近似离散值解的有效性和数值稳定性。读者对象：应用数学专业研究生

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