此书是对Markov 链理论的现代处理方法的导引,该方法的主要目标是确定一个Markov 链收敛到作为态空间体积和几何的函数的平稳分布的收敛速率。作者发展了估计收敛时间的关键工具,包括耦合、强平稳时间以及谱方法;一有可能,便强调概率论式的方法。该书包括了许多例题并对统计力学的中心模型给出了简短介绍;还讲述了网络上的随机游动, 包括击中和掩盖时间, 以及对洗牌的各种方法的分析。至于预备知识,作者假定了对概率论的适度了解以及大学水平的线性代数。本书打算将这个活跃的研究领域的激情带给大范围的受众。
此书是对Markov 链理论的现代处理方法的导引,该方法的主要目标是确定一个Markov 链收敛到作为态空间体积和几何的函数的平稳分布的收敛速率。作者发展了估计收敛时间的关键工具,包括耦合、强平稳时间以及谱方法;一有可能,便强调概率论式的方法。该书包括了许多例题并对统计力学的中心模型给出了简短介绍;还讲述了网络上的随机游动, 包括击中和掩盖时间, 以及对洗牌的各种方法的分析。至于预备知识,作者假定了对概率论的适度了解以及大学水平的线性代数。本书打算将这个活跃的研究领域的激情带给大范围的受众。
《非线性*优化基础》(作者Masao Fukushima) 从凸分析的观点全面系统地介绍了非线性*优化的基 本理论,是国际*名优化专家Masao Fulkushima教授 的*新力作。书中不仅详尽透彻地讲解了(光滑与非 光滑优化问题、半定规划问题等)各类优化问题的* 优性理论、稳定性理论、灵敏度分析、对偶性理论以 及相关的凸分析基础等,还深入介绍了变分不等式问 题、非线性互补问题以及均衡约束数学规划问题等均 衡问题的*新结果。
《非线性*优化基础》既可作为相关专业高年级 本科生和研究生的教材,也可作为相关科研人员的参 考书。
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《非线性*优化基础》既可作为相关专业高年级 本科生和研究生的教材,也可作为相关科研人员的参 考书。
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《数值计算方法/国家林业局普通高等教育“十三五”规划教材》是国家林业局普通高等教育“十三五”规划教材。全书共9章,内容包括:数值计算中的误差、解线性方程组的直接方法、解线性方程组的迭代法、代数插值、函数逼近与曲线拟合、数值积分与数值微分、常微分方程数值解、非线性方程求解、矩阵特征值问题等。
全书按问题一基础理论一简单算法一算法改进一可用算法一应用示例的顺序编排,采用嵌入式模式结合具体应用实例来组织教材结构。着重介绍数值算法的基本思想和算法的实现。给出了大部分算法在Matlab环境下可运行的代码,小部分算法以伪代码表示,实现过程一般留作课后习题。这样,有利于提高学生科学计算的能力,从而加深对“数值分析”理论的理解。《数值计算方法/国家林业局普通高等教育“十三五”规划教材》可作为高等学校数学与应用数学、信息与计算科学、计算机科学与技术、软件工程等理工科专业的教材,也可作为从事科学与工程计算的科技人员的参考用书。
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全书按问题一基础理论一简单算法一算法改进一可用算法一应用示例的顺序编排,采用嵌入式模式结合具体应用实例来组织教材结构。着重介绍数值算法的基本思想和算法的实现。给出了大部分算法在Matlab环境下可运行的代码,小部分算法以伪代码表示,实现过程一般留作课后习题。这样,有利于提高学生科学计算的能力,从而加深对“数值分析”理论的理解。《数值计算方法/国家林业局普通高等教育“十三五”规划教材》可作为高等学校数学与应用数学、信息与计算科学、计算机科学与技术、软件工程等理工科专业的教材,也可作为从事科学与工程计算的科技人员的参考用书。
《金融数学中的带跳*微分方程数值解》主要阐述Wiener和Possion过程或者Possion跳度形成的*微分方程的离散时间分散值的设计和分析。在金融和精算模型中及其他应用领域,这样的跳跃扩散常被用来描述不同状态变量的动态。在金融领域,这些可能代表资产价格,信用等级,股票指数,利率,外汇汇率或商品价格。本书主要介绍离散*方程的近似离散值解的有效性和数值稳定性。读者对象:应用数学专业研究生
《金融数学中的带跳*微分方程数值解》主要阐述Wiener和Possion过程或者Possion跳度形成的*微分方程的离散时间分散值的设计和分析。在金融和精算模型中及其他应用领域,这样的跳跃扩散常被用来描述不同状态变量的动态。在金融领域,这些可能代表资产价格,信用等级,股票指数,利率,外汇汇率或商品价格。本书主要介绍离散*方程的近似离散值解的有效性和数值稳定性。读者对象:应用数学专业研究生